انتشارات علوم رایانه
ارسال سریع به سراسر کشور
250,000 تومان
'ریاضیات مالی گرایشی از ریاضیات کاربردی و دارای اهمیت بسیار در مطالعه رفتار بازارهای مالی بوده و بسیاری از فرآیندها و نظریه‌ها در مبانی اقتصاد مالی را پوشش می‌دهد. با توجه به پیچیدگی‌های درک مفاهیم ریاضیات مالی، در این کتاب سعی شده با ارائه‌ی خلاصه‌ای از مفاهیم مورد نیاز با حل تشریحی و کامل مسائل ارزشمند ریاضیات مالی ارائه شده توسط شلدون راس کمک شایانی به پژوهشگران و خوانندگان کتاب با هدف سرعت بخشیدن در درک و فهم مطالب پایه در ریاضیات مالی گردد.
'
فصل 1: احتمال
1-2. احتمال شرطی
1-3. متغیرهای تصادفی و امید ریاضی
1-4. کوواریانس و همبستگی
1-5. امید ریاضی شرطی
1-6. مسائل حل شده
فصل 2: متغیر تصادفی نرمال
2-3. ویژگی‌های متغیرهای تصادفی
فصل3: حرکت براونی و حرکت براونی هندسی
3-2. حرکت براونی به عنوان یک مدل حدی ساده
3-4. یک مدل ساده جهت تعیین مقدار حرکت براونی هندسی
فصل 4: نرخ بهره بر پایه ارزش فعلی
4-2. تحلیل بر پایه‌ی ارزش فعلی
فصل 5: قیمت‌گذاری قراردادها از طریق آربیتراژ
5-2. قیمت‌گذاری براساس آربیتراژ
فصل 6: قضیه آربیتراژ
6-2. مدل دوجمله‌ای چند دوره‌ای
فصل 7: فرمول بلک-شولز
7-2. ویژگی‌های قیمت‌گذاری اختیارات براساس بلک ـ شولز
7-3. راهبرد پوشش ریسک آربیتراژی دلتا
7-5. قرارداد اختیار فروش اروپایی
فصل 8: نتایج دیگر از اختیارات معامله
8-1. تقسیم سود هر سهم از یک سهام به صورت پیوسته با نرخی معادل با کسر ثابت f نسبت بـه قیمت سهام
8-2. برای هر سهم از یک جریان نقدی fS(td) در زمان td حاصل می‌شود
8-3. به هر دارنده‌ی سهم در زمان td مبلغ ثابت D داده شود
8-4. قیمت‌گذاری اختیار فروش امریکایی
8-5. اضافه کردن جهش ناگهانی به حرکت براونی هندسی
8-7. استفاده از داده‌های قیمت آغازین و پایانی روز
8-8. استفاده از داده‌های قیمت آغازین و پایانی روز و بیشترین ـکمترین
فصل 9: ارزش گذاری بر اساس مطلوبیت مورد انتظار
9-1. ارزش سرمایه‌گذاری‌ها براساس مطلوبیت مورد انتظار
9-4. ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک شرطی
9-5. مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)
9-6. نرخ بازگشت سرمایه‌ی یک دوره‌ای و حرکت براونی هندسی
فصل 10: روابط تصادفی با قاعده
10-1. چیرگی تصادفی مرتبه‌ی اول
10-2. استفاده از مکمل برای اثبات چیرگی تصادفی
10-4. مسئلهی سرمایه‌گذاری یک دوره‌ای
فصل یازدهم: مدل بهینه‌سازی
11-1. راه‌حل کلی مبنی بر برنامه‌ریزی پویا
11-3. مدل‌های تخصیص سرمایه‌گذاری
فصل 12: برنامه‌ریزی پویای تصادفی
12-1. مسائل برنامه‌ریزی تصادفی
12-3. مسئلهی فروش بهینه‌ی دارایی
فصل 13: اختیار معاملات غیرمتعارف
13-1. قراردادهای اختیار معامله با محدوده
13-2. قراردادهای اختیار آسیایی
13-3. قراردادهای اختیار گذشته‌نگر
13-5. شبیه‌سازی با متغیرهای کنترلی
13-6. شبیه‌سازی با متغیرهای متضاد
13-7. اختیار معامله با پرداخت غیرخطی
13-8. تقریب قیمت با مدل دوجمله‌ای چند دوره‌ای
13-9. تقریب زمان پیوسته برای قراردادهای اختیار بامحدوده و گذشته‌نگر
